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厦门大学经济学院林娟助理教授来校讲学

必赢app安卓版下载:                   发布时间:2016-06-21

    本网讯 近日,厦门大学经济学院、王亚南经济研究所助理教授林娟博士应邀来我校作了题为“Copula方法及其在经济学中的应用”的学术报告。

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    林娟博士对Copula方法的理论发展脉络进行了详细阐述,并先容了该方法在保险年金估价、股票与外汇市场相依、房价的地理相依等诸多领域的实际应用。Copula方法可以模型化随机变量之间的多种相依性机构。在未知特定分布的情况下,通过对多种Copula函数进行识别检验,可以刻画变量间的上尾相依和(或)下尾相依特征,这超越了大家对传统的线性相关的认识。Copula函数还可以通过旋转、允许随时间变化而灵活刻画多种相依关系。由于所具备的这些优良特性,Copula方法在越来越多的领域被广泛应用。

    与会师生与林娟博士就Copula模型在财政学等研究中的适用性、该方法的优点及局限性进行了深入的讨论。

    林娟博士系美国得克萨斯A&M大学访问学者,新加坡国立大学(NUS)商学院博士后,在理论计量、金融计量学领域有卓越的研究成果,在JBES等国际Top期刊上发表多篇论文。

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